如何手动回测交易策略

现在您已经知道如何高效使用交易日志。我们现在要向您介绍如何回测数据,以此来安全地将交易策略模拟账户的策略转换到真实账户上,并在您用真实账户开始交易后继续监测该策略。

阅读本课程之前,您首先需要了解:

初期用 30 次交易来测定策略

首先,您需要用模拟账户记录下 30 次交易。

如果 30 次交易的交易策略都不能盈利,则可能需要修改策略,或该策略不适用于真实账户。在这一阶段,您需要确定一个替代策略,并用相同的方式对其加以测试。

变更或修改您的策略后,您必须用 30 次交易再对其进行一次回测。

您至少要用 30 次交易来完成某个策略的测试工作,原因是因为很多策略都很有规律地会连续出现多次亏损交易。您需要用一个足够大的样本,将多个盈利和亏损交易周期纳入其中,然后确定该样本在初期是否盈利。

每个交易策略都至少要用 30 次交易来完成测试。30 次交易是指一个初始范围,可以确定该策略是否可用。

如果在初期的 30 次交易后,您发现样本不具备盈利能力,那么您就想要修改这个策略或对其作出彻底的改变。如果样本具备盈利能力,那么您就可以进入回测的下一个阶段。

继续测试,直到您完成 100 次交易

待确定初始样本的大小在 30 次交易中可以盈利后,下一步就是继续交易,至少要达到 100 次交易。100 次交易样本更大,可以更加清晰地确定该策略的潜在业绩。利用有 100 次交易的样本,您可以确定如下信息:

下一步是继续交易,至少要 100 次交易。您可以确定您已出现的亏损的类型、任何连续的亏损交易记录及亏损金额,以及盈利交易和亏损交易比率。

  • 策略带来的亏损属于哪一类?
  • 连续亏损多久出现一次?
  • 盈利交易和亏损交易的比率是多少

知道这些问题的答案,可以在您的业绩于后期下滑时为您提供帮助。例如,如果您的初始样本表明您出现一定比例的毁损,那么如果在您进行真实交易时又出现类似亏损,您就可以知道这是这种策略的正常的一部分。

基准有助于您确定您可以接受业绩下滑多少

working with journal data to information

完成 100 次交易后,您现在就可以用您的策略来确定亏损期的长短,然后自己建立一个基准。

基准是指您允许用您的策略完成的交易带来的不好结果产生的最大影响。

基准是指您允许的对您的交易策略产生的最大负面影响:以下是您可以利用回测创建的基准实例列表:

  • 连续亏损交易的最大金额。
  • 账户亏损的最大比例。
  • 您在策略中可以使用的最大风险回报率。

建立自己的基准后,您可以开始在真实账户上交易自己的策略。您可以利用这些基准来监测自己的策略在不同的市场环境下是否有效。例如,如果您的第一个 100 次交易的最大亏损为您的账户的 15%,那么您在用真实货币进行交易时,可以将这个比例用作基准。

只要亏损在您的账户的 15% 的范围内,那么该策略就在正常限值范围内——您可以放心地继续交易,直到该策略再次盈利。如果连续亏损交易导致亏损率超过 15%,那么就表示根据您的测试确定的基准被打破——这也表明有某个地方出错,并且这个策略不能够再正常使用。

到了这里,您就会停止用真实账户进行交易,并会用和之前相同的方式(回到模拟账户 ,用另外的 30 次交易进行测试)来评估这个策略。

如果 30 次交易的结果比较好,那么可以对基准加以调整,然后继续进行真实交易。如果测试结果是不盈利,那么可能是因为某些原因导致您的策略无效。在这一点上,您可以返回调整策略,或测定某个新策略,直到找到由 30 次交易组成的样本盈利。

基准被打破后,在模拟账户中另外进行 30 次交易进行回测,以确定您是否准备好将自己的策略应用于真实账户,或者需要继续进行分析。

由于市场环境瞬息万变,您的策略会因此而失效,所以您必须继续监测策略的表现,确定基准是否被打破,即使该策略的表现较好。

小结

现在,您已经知道……

  • ... 要想回测某个策略,首先您需要记录模拟账户中 30 次交易的数据。
  • ... 30 次交易足以组成一个样本,以此来确定多个连续盈利和亏损交易的周期。
  • ... 如果用 30 次交易进行的初始回测可以盈利,那么您可以继续进行测试,直到完成 100 次交易。
  • ... 在至少进行 100 次交易后,您可以建立基准,即您允许对自己的账户产生的最大负面影响。
  • ... 建立自己的基准后,您可以用真实账户进行交易,并监测自己的交易,直到某个基准被打破。
  • ... 如果您的某个基准被打破,那么您需要另取 30 次交易来对重新测定这个策略。
  • ... 如果另取的 30 次交易盈利,那么可以调整您的基准,然后继续进行真实交易。如果不盈利,您必须更改自己的策略,然后将其重新检测一次。

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