运用回测软件检测交易策略

阅读本课程之前,您首先需要了解:

模拟账户 手动回测30次交易,可以帮助您确定是否要继续使用某个 策略 。但是,如果您正在决定是否长期使用一套新策略,您或许不想花数个月的时间来回手动回测,在确定是否可将该策略应用在真实资金 账户的交易。

自动回测交易策略的不同方式

这种情况下,可以用软件来回测策略。通过以下两种方式,您可以更加快捷地确定策略原则是否能够长期使用:使用回测软件,或使用机器人。

使用回测软件

利用专用回测软件(如FOREX TESTER),您可以根据真实的历史数据来完成更长时间内的策略检测工作。这类软件可以通过加快时间进程,让您回到通过几天、几周或几个月获得的历史市场数据和完成的交易中去。

有关如何获取这款软件的信息,您可以查阅下文:

新闻
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使用机器人

可替代使用回测软件的方式就是使用机器人或Expert Advisor。机器人会快速地将历史数据浏览一遍,然后用策略模拟出您已经完成的交易,这样您就可以知道结果会是怎样的。

注意事项

历史业绩并不代表未来的结果。您永远都不会知道自己每个月在市场会获得多少利润或者会获得什么样的业绩。

不管您是使用回测软件如FOREX TESTER还是使用机器人来检测历史数据,您必须要记住过去的业绩并不代表未来的结果。

当您在测定某个策略时,不能试图确定您的账户增长比例会是多少,或者是您可以挣多少钱。简单的道理: 您永远都不会知道市场 会发生什么。因此,在这个月到下个月的时间里,您也不会知道您能获得什么样的业绩。

回测某个交易策略时,不要专注于它过去取得了什么样的业绩,而是要关注该策略的原则是否适用于某个资产类别。

回测某个策略时,您要确定该策略的原则是否适用于某些资产 或某些市场条件。

例如,如果您想要检测掌握某个趋势 的一部分并成功将 盘整市场中的交易滤出的某个策略,那么在利用软件检测这个策略后,您可以确定该策略在实际情况中是否可以成功实现这一目标。

如果结果最终是不可盈利,那么您就要想办法将不盈利的交易滤出,以此来降低损失。如果结果显示盈利,那么您可以制定适合在真实市场环境中使用的策略。

避免曲线拟合

曲线拟合就是根据历史数据对您的交易策略进行优化,实现最大盈利。

但是,您必须记住,您不能将自己的策略调整到可以获得最大盈利的位置。这就叫做曲线拟合,也就是说为了实现最大的可能业绩,您已经根据过去发生的情况优化过自己的策略。

历史业绩并不代表未来的结果

历史业绩在未来时间里帮不到您,因为过去让您利用被过度优化的策略获得重要业绩的条件会发生改变,即使改变很小,您也不可能获得同样的结果。

您要确保策略的原则可用,并且可以根据当前的市场条件,而不是过去的市场条件在真实环境中优化您的策略。

回测并不准确

实际因素会影响到回测结果。不同经纪人的价格信息和差价不同。

您还需要认识到,其他的实际因素也会影响到您的结果。首先,不同经纪人 的价格信息和差价不同。通过不同的经纪人来检测策略,结果也将不同。

实际应用有别于回测结果

练习交易策略和将其应用于真实环境之间也有区别。在真实环境下,您在很大程度上会受到情感的影响,还可能会犯错误,或在进行实际的策略交易时反应过慢。您要注意,因为您不可能像机器人那样始终如一地进行交易,也不可能向您在练习环境中那样始终如一地进行交易。

头寸过大会使结果发生改变

用非常大的账户进行交易时,您在下订单时会无意中使价格发生改变,这样就会导致您的交易进程放缓,或交易价格不理想。回测并没有考虑到这一点。

如果您的起步资金较少,那么就可以交易的 次数 就有限。随着您的账户金额的增多,您可以交易的次数也变多,您获得更大回报的风险也增大。

但是,当您的账户金额变得很大时,会导致出现较为特别的问题。开始之际,在 流动性 非常低的某些市场中,通过下订单您就可以轻松地使价格发生实际变化。

这样会放缓您的交易速度,或者导致您无法获得您想要的确切价格。将回测软件应用于历史数据时,这些因素并没有被考虑在内,而在真实环境中,这些因素本来就存在。

回测可以确定是否需要继续使用某个策略

总体而言,利用软件进行回测非常有用。尽管在您的账户金额能够增长多少以及未来您能挣多少钱等问题上,它没办法给出具体的结论,然而在确定您的策略有效与否的问题上,它可以给出提供一个很好的基础。

通过在较长的一段时间内测定您的策略,您获得了一个更大的样本,这样可以让测试环境更加准确,您也会更确信自己制定策略依据的基本原则在较长的一段时期内都将有效。

小结

现在,您已经知道……

  • ... 如果您希望在更长的时间框架交易,您可以使用软件回测,这样您就无需等待数月,以做出是否要继续使用相关新策略的决定。
  • ... 您可以使用两种不同类型的软件:回测软件和自动机器人。
  • ... 利用回测软件,您可以在回转历史市场数据后对其进行加以利用,然后进行交易,如同您在进行真实交易一样。您可以通过在短时间内获得的几周的数据,加快价格走势和交易。
  • ... 交易机器人,如专家顾问可以通过历史数据进行自动交易,让您能够看到您的交易结果会是如何。
  • ... 使用自动回测软件时,您需要注意几个事项。
  • ... 问题并不是确定您的账户可以增长多少或者您每个月能够赚多少钱,因为您永远都不会知道市场会发生什么。相反,您要根据结果来确定策略的原则是否适用于不同的资产或市场条件。
  • ... 您需要避免出现曲线拟合情况——根据历史成果优化您的策略,以此获得最大业绩。
  • ... 外部因素会影响到您的回测结果,如经纪人提供的价格信息,或经纪人之间的差价区别。
  • ... 在市场中使用这种策略和回测策略有很大的不同。您在真实环境下交易时,很可能会受到情感因素影响或者犯错时。
  • ... 当您的账户变得太大时,您只需要通过下订单,就会使资产价格发生实际改变,这样就会导致您的交易进程放缓,或交易价格不理想,您进行的回测并没有考虑到这一点。
  • ... 回测并不能够确定具体的回报证据。相反,它可以确定是否要在真实环境下继续使用这个策略。

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