如何在交易日志中记录有效数据

阅读本课程之前,您首先需要了解:

上一节课向您介绍了写交易日志的重要性,以及日志里面一般需要记录的内容。这节课将简要介绍要记录的内容,以及如何将这些数据转换成有用信息。

在交易日志中记录数据

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收集和分析交易数据

在真实账户上进行策略交易之前,有经验的操盘手会使用模拟账户来测定其策略,然后用电子数据表来分析数据,以此来确定其策略的有效性。

在真实账户上进行策略交易之前交易帐户,有经验的操盘手会使用模拟账户对其策略完成地测试一遍,然后确定其在某个持续时期内是否盈利。在用真正的资金交易这个策略时,他们会继续记录和持续监测自己的结果。

这种数据收集册就是交易日志。

记录您的交易活动数据的最简单方法就是使用电子数据表。这样您可以很快地完成大量数据的分析工作,以此来获得有用信息。

下图给出了这样的电子数据表模样:

Trading-journal-spreadsheet

如果您想要一个和我们展示的一样的交易日志,我们可以为您创建一个,您再进行下载,然后从以下内容开始:

您应当记录那些交易数据?

您非常希望尽可能多地记录下您所进行的每项交易信息。您希望记录的数据对策略业绩起到帮助作用(更为重要的是预计将来可以获得的业绩)。

各项交易的时间和日期

在回顾图表确定进场点时,这是非常有帮助的信息曲线图。您可以确定自己在进入交易时准确的市场条件。有些时候策略运行地很好,也可能会完全失效——记录下时间和日期,可以突出显示这些时期。

记录每次交易的时间和日期 — 这则信息可以帮助在审核数据的时候确定进场点。记录下被交易的金融工具可以帮助确定一定时间内每个工具的盈利能力。

被交易的金融工具

记录您选择用于交易的金融工具 ,可以帮助您确定各工具在一定的持续交易时期内的盈利能力。并不是所有的金融工具都会有这种表现,有些资产的交易差价和成本不一样,所以不是每一项资产都适用于您的策略。为了将不盈利的资产类别与您的交易策略隔开,有必要记录下您所交易的内容。

进场、止损和退场价格

记录下这些内容,能够让您在回顾您的交易结果和图表时,更容易地核对和验证各项交易,同时也可以让您确定您可以用策略安全进行交易的相关信息,如风险回报率和初始风险,并对单个进场加以分析。

记录您的进场、止损、退场价格、点差结果、增长比例以及现金价值。您记录的所有信息都将帮助确定是否要继续采用某一个策略或多个策略。

点差结果、增长比例和现金价值

记录您的盈利和亏损 ,可以帮助您更准确地认识到是否要继续使用该策略。通过监测策略的盈利能力,您也可以对其风险回报率作出评估,并确定策略交易在实际中是否能够产生和预期相同的风险回报率。

将数据转换成有用信息

Trading-journal-spreadsheet-2

收集到这些数据后,下一步就是用这些数据来提供有意义的信息。进行的交易的数量是一个较为重要的因素。例如,根据10次交易得出的结果不如根据100次交易得出的结果有效。右侧图片显示了这种情况在电子数据表中的样式。下文介绍了您试图获得的信息:

总利润或总损失

可以表示成现金价值,最好是每点价值。

盈利交易、亏损交易和盈亏平衡交易的分布

Equity-curve-trading-journal

这项内容有助于确定盈利交易和亏损交易比,同时也可以帮助操盘手准确地确定每次交易有多少账户存在风险,以及利用该策略可以获得的总风险回报率。

平均风险和平均回报

平均风险回报率很重要,所以预期需要尽可能和实际性能保持一致,这样就会在您尝试尽可能遵守该策略时,对心理产生积极的影响。

右侧图片显示了如何利用获得的信息来生成可再现策略业绩的资金曲线:

小结

目前,您已经知道……

  • ...操盘手可以用交易日志在模拟账户上对策略进行测试,还可以继续用交易日志来监测策略业绩。
  • ... 电子数据表多被用来记录交易数据。
  • ... 您需要记录诸如各项交易的时间和日期、退场、止损及退场价格等数据。
  • ... 您可以将您收集的各项交易的原始数据转换成有用信息。
  • ... 收集的信息包括总利润或总亏损、盈利交易和亏损交易的分布,以及平均风险回报率。

接下来做什么呢?

学习如何用您的交易日志来测定您的策略:

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