真实波动幅度均值 (ATR)

在阅读本课程前,您应该通读:

真实波动幅度均值 (ATR) 指标显示资产价格在过去一段时间内的移动幅度。也就是说,它显示该资产的波动性

ATR 指标显示资产价格在过去一段时间内的移动幅度。

它帮助操盘手预判价格在未来可能的移动幅度,它对于设置止损点利润目标非常有帮助。

ATR 是资产价格走势的一类移动平均线,通常跨越 14 天,不过这个取决于您的策略

ATR 在图表中显示为一条移动平均线

ATR 指标通常在图表中显示为一条线。下图展示了 ATR 指标在图表中的通常形态:

ATR

图中蓝色的线代表价格波动性的变化。

在左上角,您可以看到实际值——这里以 0.0065 为例。这个就是该价在所定时间范围内移动的点差幅度。上图是一张每日图表,在这个例子中,价格在过去 14 天的平均波动为 65 点差。

根据这个值,操盘手可以预期价格在当天移动 65 点差。

资产的波动性可以增加或减少

当线上升时,意味着资产的波动性在增加。当线下降时,意味着资产的波动性在减少。ATR 不会显示资产移动的方向。

下图展示 ATR 是如何来表示波动性的高低的:
ATR 1

number_1 ATR 较高和每日幅度较大,显示波动较高
number_2 ATR 较低和每日幅度较小,显示波动较低

使用 ATR 指标交易

操盘手使用 ATR 来判断资产价格每日预计的波动幅度。这个信息可用来确定利润目标/止损点可以设在距离买入点多远的位置。

例如,如果 ATR 显示的值为 100 点差,而您看到的趋势已经超过 100 点差,那么这个趋势就很可能将要结束。

下图展示操盘手如何使用 ATR 来预判价格的波动幅度。

atr2
number_1 在突显的 K 线处,ATR 为 125 点差(通过黑线和指标右边的值显示)。
el2当天开盘时就启动多头买入。
tp3根据 ATR=125 点差来设置利润目标。

使用 ATR 设置止损

ATR 值最适合用来设置止损,因为它能让您把止损设在最大距离的位置,避开市场噪音,同时使用尽可能短的止损。

同理,您也可以用 ATR 来设置止损。由于 ATR 能很好地提示您价格将来的移动幅度,您可以根据它来设置止损。根据资产价格走势的每日幅度来设置止损之后,您可以有效避开市场“噪音”——即价格在往大方向移动时出现的短时波动。

如果价格达到了您所设的止损点,则意味着与您的交易相反方向的每日价格幅度正在增大,您应该尽快止蚀。

ATR 值最适合用来设置止损,因为它能让您把止损设在最大距离的位置,避开市场噪音,同时使用尽可能短的止损。

小测验

完成下面的练习,测试下您所学到的关于真实波动幅度均值 (ATR) 的知识。

练习 1: 您会把利润目标设在何处? 显示练习
练习 2: 您会把止损点设在何处? 显示练习

更改 ATR 设置会影响其敏感度

ATR 设置低于 14 会使得指标变得更敏感,所产生的移动平均线起伏更大。ATR 设置高于 14 会降低其敏感度,所产生的读数更平滑。

ATR 可设置为不同周期数,这会影响指标的敏感度。

ATR 的标准设置为 14,意味着该指标将基于最近的 14 个周期来测量价格的波动。如前所述,一般是 14 天。

使用较低的设置意味着 ATR 指标所处理的样本数量较少。这样会使它对最近的价格走势更为敏感,会更快地给出读数。

使用较高的设置效果刚好相反。会导致平均幅度更为平滑许多,在长时间范围内保持相对不变。

下图展示这两种极值在图表上的不同显示:

ATR setting 7

在上面的例子中,ATR 被设为 7(指标窗的左上角),刚好是标准设置 14 的一半。这导致 ATR 线看起来波动挺大。

ATR setting 28

在上图,ATR 被设为 28,导致 ATR 线变得更为平滑。

当更改 ATR 设置的时候,您必须检查所做更改对您的交易结果的实际利弊,这点很重要。

若想知道哪种设置最适合您的个人交易策略和风格,您可以分别用每种设置来做一些交易,把交易结果记录在交易日志里,然后进行对比,看看哪种最能获利。

若想了解如何测试您的策略,您可以前往下面的课程学习:

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总结

在本课程中,您已了解到……

  • ... 真实波动幅度均值 (ATR) 指标显示资产价格在过去一段时间的波动,帮助操盘手预判将来的价格波动。
  • … 它类似平均每日幅度 (ADR) 指标,但可应用于任何时间范围。
  • … 它在图表中显示为一条移动平均线。
  • … 它通常被用来设置风险管理订单——操盘手通常会在价格的 ATR 较高时设置较大的止损点,而在 ATR 较低时设置较小止损点。
  • … 它适合各种市场状况。
  • … 它不会提供以下方面的信息:价格方向、买入点或价格是否有趋势或横行交易。
  • … 更改 ATR 的设置(标准设置为 14 个周期)将影响指标的敏感度。
  • … 设置低于 14 将提高指标的敏感度,导致读数更波动。
  • … 设置高于 14 将降低指标的敏感度,导致读数更平滑。

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