移动平均线指标:用它们来交易

在阅读本课程前,您应该通读:

移动平均线是最常用的指标之一,通常用于以下两种用途:确定市场行情以及买入和退出交易。

图表分析中的移动平均线

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什么是移动平均线指标?

移动平均线显示的是一个工具在一定时期内的平均价格走势。在图表上它显示为一条线。移动平均线是由若干周期内的平均价格所构成的。每个平均价格会在图表上标绘出来;通常它是所使用的每根 K 线的收盘价。

A移动平均线指标显示的是一个工具在一定时期内的平均价格走势。

让我们来看看一个 5 分钟图表上面的一条 20 周期移动平均线。该移动平均线上面的每个点都是通过前面 20 根 5 分钟 K 线的平均收盘价计算出来的。随着每根 5 分钟 K 线的形成,移动平均线还将继续标绘出最近的 20 个周期的平均收盘价。结果就是一条持续的线,如下所示:

Simple moving average 20

number_1 - 20 个周期内的简单移动平均线

移动平均线不一定总是 20 个周期,它是可以自定义的,所以您可以选择您想要的周期。

例如,下面这个图表显示的是一条 200 周期的移动平均线,所以它是基于当前 K 线以前的 200 个周期计算出来的。

Simple moving average 200

number_1 - 200 个周期内的简单移动平均线

移动平均线用于理清价格走势,通过显示一条线来帮助操盘手理解市场信息,比如当前趋势方向。

看看下面的图表,通过观察移动平均线的斜度和角度可以判断出趋势方向和强势。如果移动平均线非常陡,则价格处于一个非常强的趋势中。

Simple moving average 20 uptrend

number_1 - 陡角向上表示强的牛市趋势
number_2 - 波动幅度内的平角表示弱的牛市趋势
number_3 - 陡角向上表示强的牛市趋势

操盘手也可以利用移动平均线来做交易决定,通过观察价格是处于移动平均线的上方或下方来决定买入或卖出

如果价格位于移动平均线的上方,表示价格高于最近的平均价格,因此有理由认为价格正在攀升。类似的,如果交易价格位于移动平均线的下方,可以理解为价格正在下跌。

通常情况,如果价格位于移动平均线的上方,则有理由认为价格正在攀升。如果价格位于移动平均线的下方,则有理由认为价格正在下跌。

请注意,这是主观的,因为任何移动平均线都是相对于您正在观察的趋势时期而言的,图表上进一步的移动平均线也必须考虑在内。

以下面这个图表中的信息为例子。如果交易价格高于 20 周期移动平均线,您可能会认为价格正处于上升的趋势。然而,该价格也有可能低于 200 周期移动平均线,也就意味着价格当前处于一个总的长期的下降趋势

Simple moving average 20 and 200 uptrend

number_1 - 20 周期移动平均线表示短期上升趋势
number_2 - 200 周期移动平均线表示我们仍处于一个长期的下降趋势中

操盘手不仅可以用移动平均线来确定当前价格的短期趋势,还能用它来确定总的长期趋势。

使用多条移动平均线来确定一个清楚的趋势

通过使用多条移动平均线,操盘手可以确定清楚的下降趋势或上升趋势

使用多条移动平均线意味着您可以确定清楚的上升趋势和下降趋势。
这是因为当市场有清楚的趋势时,移动平均线会从价格按周期顺序移动。下面这个图表表明了,当价格处于下降趋势时,10 周期移动平均线最接近价格,其次是 20 周期移动平均线,以此类推。这些移动平均线都按顺序排列,趋势更加显而易见。

4 moving averages

number_1 - 200 周期移动平均线
number_2 - 50 周期移动平均线
number_3 - 20 周期移动平均线
number_4 - 10 周期移动平均线

选择周期

使用移动平均线时,对周期数的选择没有具体规定,这完全取决于操盘手的个人决定。

移动平均线的周期越短,它随价格变化的速度就会越快,但其所提供的信号就没有较长周期的移动平均线所提供的信号那么可靠。类似的,较长周期移动平均线能提供更可靠的信号,但对价格变化的反应就会慢很多。

移动平均线的周期越短,它的变化速度就会越快,但它提供的信号的可靠性就会降低。周期越长,信号就越可靠,但价格变化就会慢很多。

例如,10 周期移动平均线计算的是最近 10 个周期,因此能对价格走势的变化做出非常快速的反应。缺点是,操盘手可能会经常收到趋势变化的假信号,因为短期价格峰值是可能发生的。

另一方面,200 周期移动平均线需要更长的时间才能作出反应,所产生的假信号也会更少。缺点是,因为反应较慢,信号的产生频率要低很多。

在下图中,我们可以看到 10 周期移动平均线(紫色)随着价格变化而改变方向的速度要快很多,而 200 周期移动平均线(红色)则未有变化。

fast below slow MA

number_1 - 200 周期移动平均线还未表现出新的走势
number_2 - 10 周期移动平均线正处于下降趋势

不同的移动平均线类型

您不用担心不同类型的移动平均线的实际计算;几乎每个制图套装软件都会自动进行计算,您只需使用图表上的视线即可。

移动平均线有四类:

  • 简单
  • 指数
  • 线性加权
  • 平滑加权

这些类型的移动平均线的基本区别在于它们的计算方式。因此,它们在图表上也表现得不一样。

简单移动平均线在计算中每个周期的加权相等。而指数、线性和平滑加权平均线在计算中强调的是最近的周期。观察下图中的 50 周期移动平均线和不同的移动平均线类型,您就能看到所表现出来的区别。

different types of moving averages

number_1 - 线性加权移动平均线
number_2 - 指数移动平均线
number_3 - 简单移动平均线
number_4 - 平滑移动平均线

使用移动平均线作为支撑和阻力

当价格在价格图上接触到移动平均线时,如果它位于下方,那么移动平均线就可以充当阻力;如果它位于上方,则移动平均线可以充当支撑

移动平均线也可以用作支撑阻力,在市场中作为可能的买入点或卖出点。这实际上意味着,当价格在价格图上接触到移动平均线时,操盘手通过观察图表就可以下订单去买入或者卖出。它的基本工作原理和水平支撑或阻力线是一样的。

如果价格在移动平均线下方,那么移动平均线将充当阻力;如果价格在移动平均线上方,则移动平均线将充当支撑。

移动平均线是动态的支撑和阻力,因为它们随着价格移动而变化。

MA as resistance

number_1 - 简单移动平均线
number_2 - 价格走势用移动平均线作为阻力

移动平均线交叉

移动平均线交叉可用来确定一个趋势是在什么时候改变方向的。这个概念运用了两条不同周期的移动平均线来展示价格的短期和长期趋势。

当一条短期移动平均线从下往上穿过一条长期移动平均线时,这可能表明该趋势正在朝上改变方向。同理,如果一条短期移动平均线从上往下穿过一条长期移动平均线,这可能表明该趋势正在朝下改变方向。

当较短期移动平均线和较长期移动平均线相互交叉时,这可能表明趋势已经开始发生变化。当观察到这一现象时,操盘手可以用它来合理地确定买入和卖出点。

下面这个图表展示了从下降趋势转变为向上趋势的现象。我们之所以这么判断是因为其中较快的移动平均线(位于较慢的移动平均线的下方)穿过了较慢的移动平均线。当发生这一现象时,我们就能看到价格走势清楚地朝上发生转变。

MA cross over

number_1 - 较慢移动平均线
number_2 - 较快移动平均线
number_3 - 较快移动平均线穿过了较慢移动平均线

总结

到目前为止,您已经了解到……

  • ... 移动平均线是根据若干周期内的收盘价所计算出来的货币对的平均价。
  • ... 移动平均线指标可用于确定趋势。
  • ... 移动平均线主要有四类:简单、指数、线性加权和平滑。
  • ... 需要在移动平均线可靠性和其对趋势变化的反应速度之间做权衡。
  • ... 移动平均线指标可用作支撑和阻力线。
  • ... 移动平均线交叉可用于确定趋势变化。

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