本内容仅作教育之用。如果您决定运用所学知识,需自负风险。请阅读我们的

既然您已学习了十柱突破策略,接下来我们将介绍如何调整本策略的部分参数,以满足个人交易风格和交易资产的需求。

下文提供了多种用于调整策略的方法。

我们使用 MetaTrader4 上的 Expert Advisor 软件对部分机械变化进行了回撤。您将在下一课程中了解到这些结果:

课程
了解在过去十年以来,十柱突破策略在各种资产交易中的出色表现。
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使用不同的交易筛选方法

以下变化属于机械变化,即您不需要仔细斟酌或借助判断力来做交易。

使用不同类型的移动平均线

移动平均下的范围越高,对趋势方向变化的反应速度越慢。反之,范围越低,反应速度越快。

您可以使用不同类型的移动平均线和不同的范围。在本策略中,移动平均线被作为一种筛选器使用,确保您按照整体趋势方向做交易。

移动平均线的范围越高,对价格方向变化的反应时间越长。

如本模块所述,基本原则是采用 89 天简单移动均线。这意味着在使用每日时间范围时,只考虑了最后 89 天的变化。

如果将移动平均线的设置更改为 50 天,计算移动平均值时只会考虑最后 50 天。这意味着相对于 89 天时间范围,设置越低,对方向变化的反应速度越快。

请查看下图:

Changing trends

number_1 代表 89 天移动均线,number_2 代表 50 天移动均线。从图中可以看出,价格超过 50 天移动均线(如绿色阴影区 number_3 所示)的速度比超过 89 天移动均线(如蓝色阴影区 number_4 所示)的速度要快。相对于 89 天移动均线,50 天移动均线对趋势方向变化的反应速度更快。

这意味着在趋势发生变化之后,使用较低范围的移动均线或许能够让您更快地朝正确方向做交易。

较高范围的移动均线有助于您保持正确的交易方向

较高范围的移动均线更有可能让您顺应整体方向做交易,避免亏损交易。大盘走向出现临时调整时,较低范围的移动均线可能会误认为这是一次趋势变化。

虽然较低范围的移动均线可以更快地检测趋势变化,但它也并非总是有利无害。

当价格出现临时调整时,相对于较低范围的移动均线,较高范围的移动均线可以确保在上涨趋势中,价格位居移动均线之上(或者,在下跌趋势中,价格位居移动均线之下。

较高范围的移动均线让您朝大盘方向做交易,而较低范围的移动均线可能导致您获得假信号。

为了便于说明,请查看下图。本示例通过一次交易设置来对比较高范围和较低范围的移动均线:

50 and 89 moving average

number_1 代表 89 天移动均线,number_2 代表 50 天移动均线。在绿色阴影区 number_3,您可以找到用于确定进场价的十根蜡烛。从该区域可以看出,价格降到 50 天移动均线以下,但仍位于 89 天移动均线以上。

从 50 天移动均线的结果可以得出,只能做空头交易,在十柱蜡烛形成期间,价格低于旧低,如黑线 number_4 所示。这种现象可能导致做空,但注定是一次失败的交易。

但是,从 89 天移动均线的结果可以得出,只能做多头交易 – 蜡烛位于 89 天移动均线上方。

这意味着如果在此位置使用 89 天移动均线,则不会进入空头交易,而是根据之前的上涨趋势做多。

较高范围的移动均线最终确保您在更长时间内朝趋势方向做交易。

您需要决定如何使用各种不同的移动均线,找出最适合自己的方案。

使用更多数量的蜡烛,而非仅仅十柱

如果在定义最高价和最低价的底价时增加时间范围数量,可确保在汇市进入盘整时避免亏损交易。

您还可以定义底价的蜡烛数量。目前的方案是根据最后十个范围内(或十天内)的最高价和最低价来确定进场价和退场价。但是,您也可以使用任意数量的时间范围。

通过延长时间范围,用于定义底价的蜡烛数量更多。如果使用更多蜡烛来定义底价的范围,那么底价的价格可能会更高或更低。

这意味着在汇市进入盘整时,您可以获得更好的交易信号,轻松地退市观望,直到价格突破底线。

请查看下图:

Using more bar periods

绿色阴影区代表 10 柱蜡烛,最低价由黑线 number_1 表示。当下一根蜡烛打开并形成时,其最低价位于这根线的下方,进入空头交易。价格随后拉涨,导致交易出现亏损。

使用较多蜡烛数量的一大缺点是退场时可能需要亏损更多利润。

绿色和蓝色阴影区一共表示 20 个范围。如黑线 number_2 所示,它代表最后 20 柱蜡烛的最低价。这意味着您使用了 20 柱打破方案,因此不会进入空头交易,避免蒙受损失。

使用更多范围的唯一不足之处是,交易退场价可能高于旧高或低于旧低,因此您可能亏损更多利润。

利润缩水并非意味着策略多样性有弊无利

如果变化导致利润缩水,应同时注意这种变化导致交易次数减少,说明系统更加可靠,利润有所下降也是情理之中。

您必须了解的是,如果扩大突破底价的蜡烛数,交易次数可能减少。如果增加蜡烛数并且总体利润下降,则必须考虑总共执行了多少次交易,因为单笔交易的利润可能更高。这样,保险起见,您有效地放弃了更多亏损交易,利润当然也可能会缩水。

调整策略时的注意事项

调整策略参数时,您必须在整个交易过程中对策略进行测试和观察。

您可以在这些策略或任何其他策略中结合使用多种其他变化。本课程旨在介绍如何在十柱突破策略的基础上进行调整,使其适合您的交易风格。

当然,您也可以使用既定法则。

调整策略的任何参数时,值得注意的最重要的一个方面是,您可以执行足够多的测试并观察策略效果。在真实账户中对策略进行任何调整时,必须确保进行回测,证明其效果一如既往。在现实生活中做交易时,您必须不断观察策略,在交易日志中记录所有交易结果。

您还可以借助软件在一段时间内回测策略。但是,我们强烈建议您始终在交易日志中记录交易结果,实时监控策略表现,因为过往表现并不代表未来。

如需了解有关策略测试和策略监控的更多信息,请转到以下课程:

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接下来怎么做?

如需了解回测结果,请转到以下课程:

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